Options Trading Primer

Opções Básico Tutorial Hoje em dia, muitas carteiras de investidores incluem investimentos como fundos mútuos. ações e títulos. Mas a variedade de títulos que você tem à sua disposição não termina aí. Outro tipo de segurança, chamado opção, apresenta um mundo de oportunidades para investidores sofisticados. O poder das opções reside na sua versatilidade. Eles permitem que você adaptar ou ajustar sua posição de acordo com qualquer situação que surge. As opções podem ser tão especulativas ou tão conservadoras como você quer. Isso significa que você pode fazer tudo, desde proteger uma posição de um declínio para apostas definitivas sobre o movimento de um mercado ou índice. 13 Esta versatilidade, no entanto, não vem sem seus custos. As opções são títulos complexos e podem ser extremamente arriscadas. É por isso que, ao negociar opções, você verá uma isenção de responsabilidade como a seguinte: 13 As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos. Opção de negociação pode ser de natureza especulativa e levar substancial risco de perda. Investir apenas com capital de risco. 13 Apesar do que ninguém lhe diz, a negociação de opções envolve riscos, especialmente se você não sabe o que está fazendo. Devido a isso, muitas pessoas sugerem que você orientar clara de opções e esquecer a sua existência. 13 Por outro lado, ser ignorante de qualquer tipo de investimento coloca você em uma posição fraca. Talvez a natureza especulativa das opções não se ajuste ao seu estilo. Não há problema - então não speculate em opções. Mas, antes de decidir não investir em opções, você deve compreendê-los. Não aprender como funciona as opções é tão perigoso quanto saltar para a direita em: sem saber sobre opções que você não só perderia ter um outro item em sua caixa de ferramentas de investimento, mas também perder insight sobre o funcionamento de algumas das maiores corporações mundos. Quer se trate de cobrir o risco de operações de câmbio ou de dar aos empregados propriedade sob a forma de opções de ações, a maioria das multinacionais de hoje usar opções de alguma forma ou de outra. 13 Este tutorial irá apresentá-lo aos fundamentos das opções. Tenha em mente que a maioria dos comerciantes opções têm muitos anos de experiência, por isso não espere ser um especialista imediatamente após a leitura deste tutorial. Se você não está familiarizado com o funcionamento do mercado de ações, confira o tutorial stock stock. Stock Opção Basics Definição: Uma opção de ações é um contrato entre duas partes em que o comprador de opções de ações (titular) compra o direito (mas não a obrigação) Para buysell 100 partes de uma ação subjacente a um preço predeterminado fromto o vendedor de opção (escritor) dentro de um período de tempo fixo. Especificações do contrato de opção Os termos a seguir são especificados em um contrato de opção. Tipo de opção Os dois tipos de opções de ações são puts e chamadas. Opções de compra confere ao comprador o direito de comprar o estoque subjacente, enquanto as opções de venda lhe dão o direito de vendê-las. Preço de Exercício O preço de exercício é o preço pelo qual o activo subjacente deve ser comprado ou vendido quando a opção é exercida. Sua relação com o valor de mercado do ativo subjacente afeta a liquidez da opção e é um dos principais determinantes do prêmio de opções. Em troca dos direitos conferidos pela opção, o comprador da opção tem que pagar ao vendedor da opção um prêmio para a realização do risco que acompanha a obrigação. O prêmio da opção depende do preço de exercício, da volatilidade do subjacente, bem como do tempo restante até a expiração. Data de Vencimento Os contratos de opções são ativos perdidos e todas as opções expiram após um período de tempo. Uma vez que a opção de compra expira, o direito de exercer já não existe ea opção de compra torna-se inútil. O mês de vencimento é especificado para cada contrato de opção. A data específica em que expiração ocorre depende do tipo de opção. Por exemplo, as opções de ações listadas nos Estados Unidos expiram na terceira sexta-feira do mês de vencimento. Estilo de opção Um contrato de opção pode ser estilo americano ou estilo europeu. A maneira pela qual as opções podem ser exercidas também depende do estilo da opção. Opções de estilo americano pode ser exercido a qualquer momento antes da expiração, enquanto as opções de estilo europeu só pode ser exercício em data de expiração em si. Todas as opções de ações atualmente negociadas nos mercados são opções de estilo americano. Activo Subjacente O activo subjacente é o valor que o vendedor da opção tem a obrigação de entregar ou de adquirir junto do titular da opção no caso de a opção ser exercida. No caso de opções de ações, o ativo subjacente refere-se às ações de uma empresa específica. As opções também estão disponíveis para outros tipos de títulos, como moedas, índices e commodities. Multiplicador de contrato O multiplicador de contrato indica a quantidade do ativo subjacente que precisa ser entregue no caso de a opção ser exercida. Para as opções de ações, cada contrato abrange 100 ações. O Mercado de Opções Os participantes no mercado de opções compram e vendem opções de compra e venda. Aqueles que compram opções são chamados detentores. Vendedores de opções são chamados de escritores. Diz-se que os detentores de opções têm posições longas, e os escritores são ditos ter posições curtas. Pronto para começar a negociar Sua nova conta de negociação é imediatamente financiado com 5.000 de dinheiro virtual que você pode usar para testar suas estratégias de negociação usando OptionHouses plataforma de negociação virtual sem arriscar dinheiro suado. Uma vez que você começar a negociar de verdade, todos os comércios feitos nos primeiros 60 dias será comissão livre até 1000 Esta é uma oferta de tempo limitado. Você também pode gostar Continue Reading. Comprar straddles é uma ótima maneira de jogar ganhos. Muitas vezes, o ganho de preço das ações para cima ou para baixo após o relatório de resultados trimestrais, mas muitas vezes, a direção do movimento pode ser imprevisível. Por exemplo, uma venda off pode ocorrer mesmo que o relatório de ganhos é bom se os investidores esperavam grandes resultados. Leia. Se você é muito otimista em um estoque particular para o longo prazo e está olhando para comprar o estoque, mas sente que é um pouco sobrevalorizado no momento, então você pode querer considerar escrever opções de venda sobre o estoque como um meio para adquiri-lo em um desconto. Leia. Também conhecidas como opções digitais, opções binárias pertencem a uma classe especial de opções exóticas em que o trader opção especular puramente sobre a direção do subjacente dentro de um período relativamente curto de tempo. Leia. Se você está investindo o estilo Peter Lynch, tentando prever o próximo multi-bagger, então você iria querer saber mais sobre LEAPS e por que eu considerá-los para ser uma ótima opção para investir na próxima Microsoft. Leia. Os dividendos em dinheiro emitidos por ações têm grande impacto nos preços de suas opções. Isso ocorre porque o preço subjacente das ações deve cair pelo valor do dividendo na data ex-dividendo. Leia. Como uma alternativa para escrever chamadas cobertas, pode-se entrar um bull call spread para um potencial de lucro semelhante, mas com significativamente menos exigência de capital. Em vez de manter o estoque subjacente na estratégia de call coberta, a alternativa. Leia. Algumas ações pagam dividendos generosos a cada trimestre. Você se qualifica para o dividendo se você está segurando as ações antes da data ex-dividendo. Leia. Para obter maiores retornos no mercado de ações, além de fazer mais trabalhos de casa nas empresas que você deseja comprar, muitas vezes é necessário assumir maior risco. Uma maneira mais comum de fazer isso é comprar ações na margem. Leia. Day trading opções podem ser uma estratégia bem sucedida, rentável, mas há um par de coisas que você precisa saber antes de usar começar a usar opções para dia de negociação. Leia. Saiba mais sobre o rácio de chamada, a forma como ele é derivado e como ele pode ser usado como um indicador contrário. Leia. A paridade put-call é um princípio importante no preço de opções identificado pela primeira vez por Hans Stoll em seu artigo, The Relation Between Put e Call Price, em 1969. Ele afirma que o prêmio de uma opção de compra implica um certo preço justo para a opção de venda correspondente Tendo o mesmo preço de exercício e data de vencimento, e vice-versa. Leia. Na negociação de opções, você pode notar o uso de certos alfabetos gregos como delta ou gama ao descrever os riscos associados a várias posições. Eles são conhecidos como os gregos. Leia. Uma vez que o valor das opções de ações depende do preço do estoque subjacente, é útil calcular o valor justo do estoque usando uma técnica conhecida como fluxo de caixa descontado. Leia. Uma cartilha no mercado Forex Com a ampla disponibilidade de redes de comércio eletrônico, moedas comerciais agora é mais acessível do que nunca. O mercado de câmbio. Ou forex. É notoriamente o domínio dos bancos comerciais e de investimento. Para não mencionar fundos de hedge e corporações internacionais maciças. À primeira vista, a presença de entidades tão pesadas pode parecer assustadora para o investidor individual. Mas a presença de grupos tão poderosos e de um mercado internacional tão grande também pode funcionar em benefício do comerciante individual. O mercado forex oferece negociação 24 horas por dia, cinco dias por semana. É o mercado maior e mais líquido do mundo. De acordo com o Bank For International Settlement, a negociação em mercados de câmbio era em média de 5,3 trilhões por dia em 2013. Oportunidades de Negociação O grande número de moedas negociadas serve para garantir um nível extremo de volatilidade no dia-a-dia. Haverá sempre moedas que estão se movendo rapidamente para cima ou para baixo, oferecendo oportunidades de lucro (e risco correspondente) para os comerciantes astuto. No entanto, como nos mercados de ações. Forex oferece uma abundância de instrumentos para mitigar o risco e permite que o indivíduo a lucrar em mercados crescentes e em queda. Forex também permite negociação altamente alavancada com requisitos de margem baixa em relação às suas contrapartes de capital. Muitos instrumentos utilizados no forex - como forwards e futuros. Opções. Propagação de apostas. Contratos por diferença (CFD) e mercado à vista - serão semelhantes aos utilizados nos mercados accionistas. Uma vez que os instrumentos no mercado cambial freqüentemente mantêm o tamanho mínimo do comércio em termos das moedas base (o mercado spot, por exemplo, exige um tamanho mínimo de 100.000 unidades da moeda base), o uso de margem é absolutamente essencial para a pessoa Negociação desses instrumentos. Compra e venda de moedas No que diz respeito às especificidades de compra e venda em forex, é importante notar que as moedas são sempre preços em pares. Todas as negociações resultam na compra simultânea de uma moeda ea venda de outra. Isso requer um modo de pensar um pouco diferente do que o exigido pelos mercados de ações. Enquanto negociação no mercado forex, você iria executar um comércio apenas em um momento em que você espera que a moeda que você está comprando para aumentar em valor em relação ao que você está vendendo. Moedas de base e de contrapartida e cotações Os traders de moeda também devem se familiarizar com a forma como as moedas são cotadas. A primeira moeda no par é considerada a moeda base e a segunda é a moeda do contador ou da cotação. Na maioria das vezes, o dólar dos EUA é considerado a moeda base, e as cotações são expressas em unidades de US1 por moeda de contador (por exemplo, USDJPY ou USDCAD). Cotações de Forex sempre incluem um lance e um preço de venda. A oferta é o preço pelo qual o fabricante de mercado está disposto a comprar a moeda base em troca da moeda contadora. O preço de venda é o preço pelo qual o fabricante de mercado está disposto a vender a moeda base em troca da moeda de venda. A diferença entre o lance e os preços de solicitação é referida como o spread. O custo de estabelecer uma posição é determinado pelo spread. A maioria dos pares de moedas principais tem preço para quatro casas decimais, o dígito final do qual é referido como um ponto ou um pip. Por exemplo, se USDJPY foi cotado com uma oferta de 134.3919 e um pedido de 134.3923, o spread de quatro pip é o custo de negociar esta posição. Desde o início, portanto, o comerciante deve recuperar o custo de quatro pip de seus lucros, necessitando de um movimento favorável na posição de simplesmente quebrar mesmo. Mais sobre Margem Negociação nos mercados de moeda também requer um comerciante a pensar de forma ligeiramente diferente sobre a margem. Margem no mercado forex não é um pagamento inicial sobre uma compra futura de capital, mas um depósito para a conta de comerciantes que irá cobrir contra quaisquer perdas de câmbio futuro. Um sistema de troca de moeda típica permitirá um grau muito elevado de alavancagem em suas exigências de margem, até 100: 1. O sistema calculará automaticamente os fundos necessários para posições atuais e verificará a disponibilidade de margem antes de executar qualquer comércio. Rollover No mercado forex spot, as negociações devem ser liquidados dentro de dois dias úteis. Por exemplo, se um comerciante vender um determinado número de unidades monetárias na quarta-feira, ele ou ela deve entregar um número equivalente de unidades na sexta-feira. Mas os sistemas de troca de moeda podem permitir um rollover com o qual posições abertas podem ser trocadas para a próxima data de liquidação (dando uma extensão de dois dias úteis adicionais). A taxa de juros para tal swap é predeterminada, e, de fato, esses swaps são na verdade instrumentos financeiros que também podem ser negociados no mercado cambial. Em qualquer transação de capotamento local, a diferença entre as taxas de juros das moedas de base e de balcão é refletida como um empréstimo overnight. Se o comerciante detém uma posição longa na moeda com a taxa de juro mais elevada, ele ou ela ganharia no rollover spot. O montante de tal ganho flutuaria diariamente de acordo com o diferencial exato de taxa de juros entre a base e a moeda contadora. Essas taxas de rollover são cotadas em dólares e são mostradas na coluna de juros do sistema de negociação forex. Os rollovers, entretanto, não afetarão os comerciantes que nunca prendem uma posição durante a noite desde que o rollover é exclusivamente um fenômeno do dia a dia. Conclusão Como se pode ver imediatamente, o comércio de forex exige uma maneira de pensar ligeiramente diferente do que a forma exigida pelos mercados de ações. No entanto, por sua extrema liquidez. Multidão de oportunidades para grandes lucros devido a fortes tendências e altos níveis de alavancagem disponíveis, o mercado de câmbio é difícil de resistir para o comerciante avançado. Com tal potencial, no entanto, vem risco significativo, e os comerciantes devem rapidamente estabelecer uma familiaridade íntima com os métodos de gestão de risco. O valor de mercado total do dólar de todas as partes em circulação de uma companhia. A capitalização de mercado é calculada pela multiplicação. Frexit curto para quotFrancês exitquot é um spin-off francês do termo Brexit, que surgiu quando o Reino Unido votou. Uma ordem colocada com um corretor que combina as características de ordem de parada com as de uma ordem de limite. Uma ordem de stop-limite será. Uma rodada de financiamento onde os investidores comprar ações de uma empresa com uma avaliação menor do que a avaliação colocada sobre a. Uma teoria econômica da despesa total na economia e seus efeitos no produto e na inflação. A economia keynesiana foi desenvolvida. A detenção de um activo numa carteira. Um investimento de portfólio é feito com a expectativa de ganhar um retorno sobre ele. Este.

Taxa Forex Interbancária Do Paquistão

Compartilhe Ganhe presentes Aviso. Checkdate () espera que o parâmetro 1 seja longo, string dado em homeforextradingpublichtmlcontentsinterbank-currency-rates. php on line 2 Paquistão Inter Bank Forex Rates Veja as taxas de câmbio históricas do Inter Bank para quarta-feira, 15 de fevereiro de 2017, conforme selecionado por você. Os preços cambiais interbancários são fixados por bancos do governo para troca de moeda a cada dia. Nós fornecemos taxas de câmbio intermediárias atualizadas diariamente atualizadas para o Paquistão. Taxas de Câmbio Interbancárias Dados Históricos Taxas de câmbio históricas de quarta-feira, 15 de fevereiro de 2017 Riyal da Arábia Saudita Dólar de Hong Kong Dólar da Nova Zelândia INVESTIGADOR DE MOEDA DE NEGOCIAÇÃO DE FOREXES copy Copyright Copyright ForexTrading. pkLista de leitura, os anúncios on-line nos permitem entregar o jornalismo que você valoriza. Por favor, apoie-nos tomando um momento para desativar Adblock no Dawn. Caro leitor, os anúncios on-line nos permitem entregar o jornalismo que você valoriza. Por favor, apoie-nos tomando um momento para desativar Adblock no Dawn. Caro leitor, atualize para a versão mais recente do IE para ter uma melhor experiência de leitura. Início Último PSL Popular Pakistán Documento de hoje Opinião Mundo Esportivo Negócios Revistas Cultura Blogs Tech Arquivo de multimídia em profundidade KARACHI: o dólar dos Estados Unidos aumentou ainda mais contra a rupia na inter Mercado bancário, atingindo um máximo de 2015 de Rs106.10 durante o dia de negociação às 12 da quarta-feira. A taxa do dólar no mercado interbancário é de cerca de Rs105,5, acima da taxa de Rs105.25 no encerramento da negociação na terça-feira. Enquanto as fontes locais dizem que a depreciação da rupia está por trás do aumento da taxa, o dólar também se apreciou, aproximando-se de um máximo de 2-12 meses contra uma cesta de moedas, à medida que os comerciantes esperam pistas da Reserva Federal dos EUA sobre o momento de um US Aumento da taxa de juros. Os negociadores de moeda descreveram a depreciação da rupia em relação ao dólar como uma tentativa deliberada do governo de desvalorizar a moeda local. As fontes do mercado monetário afirmam que o governo em negociações com o Fundo Monetário Internacional em Dubai foi pressionado a desvalorizar a rupia. Além disso, os exportadores também pediram uma desvalorização da rupia, dizem eles. Desde a última semana de agosto, quando o dólar fez ganhos bruscos contra a rupia, o mercado interbancário estava bem sob controle do banco central e a moeda norte-americana não tinha permissão para cruzar Rs104.50, apesar da maior demanda. Parece como repetição de agosto. O dólar foi livre para localizar seu valor no banco interbancário e, em poucos minutos, começou a aumentar em relação à moeda local, afirma Atif Ahmed, um negociante em moeda no mercado interbancário, anteriormente mencionado. Ahmed disse que a súbita apreciação da moeda dos EUA criou uma corrida de compradores para cobrir suas importações. O último aumento no valor dos dólares esticou a depreciação das rupias para mais de 3,5 por cento desde 1 de julho. As chances são escassas de que o dólar iria deslizar de volta, dizem os negociadores de moeda, citando sua posição estável desde um grande aumento de um dia de 2.3pc em 24 de agosto . A desvalorização anterior da rupia foi manobrada para apoiar os exportadores. As exportações que caíram provavelmente obrigaram o governo a apaziguar a comunidade de exportadores um pouco mais, disse um especialista em moeda. Mais as moedas emergentes e regionais se depreciaram substancialmente. Em comparação, a rupia parece ser sobrevalorizada em cerca de 5pc, disse Eman Khan da Tresmark. Faisal Mamsa da Landmark Capital disse que, considerando a depreciação real nas principais moedas, estimamos que o valor justo da rupia com base na taxa de câmbio efetiva real REER ajustada pela produtividade mudou para 106-108 de 102-104. Taxa de câmbio efetiva é a taxa de câmbio efetiva nominal uma medida do valor de uma moeda contra uma média ponderada de várias moedas estrangeiras dividida por um deflator de preços ou índice de custos. Um aumento da taxa na reunião de política de dois dias do Fed, que termina na quarta-feira, é praticamente razoável devido a preocupações subjacentes ao abrandamento na China e ao impacto mais amplo no crescimento global. Mas muitos investidores ainda esperam que o Fed indique que as taxas de juros podem subir até dezembro. Antes do resultado do Fed, o índice do dólar mudou-se em uma faixa estreita esta semana. O índice, que mede o dólar contra seis moedas rivais, ficou em 96,958. Cerca de 0,1 por cento do comércio americano tardio e não muito longe de um pico de 2 12 meses de 97.201 escalado na sexta-feira. Ao entrar no FOMC, é justo dizer que o consenso do mercado é que não haverá mudança, mas se houver algum risco, seria para uma caminhada, então, de forma intuitiva, se você precisasse colocar seu dinheiro em algum lugar, seu mais seguro A aposta seria o dólar hoje, disse Bart Wakabayashi, chefe de câmbio para o State Street Global Markets em Tóquio. Os dados econômicos norte-americanos de terça-feira não voltaram o caso para um aumento de taxas, com as ordens de bens duráveis ​​e o sentimento do consumidor ficando aquém das expectativas do mercado. Em breve, tivemos uma série de soft dados dos Estados Unidos, vendas no varejo, produção industrial, comércio e agora bens duráveis. Nenhum desses realmente suporta uma subida de taxas, disse Masatoshi Omata, gerente sênior de negociação de mercado no Resona Bank. O euro, que foi derrubado pelo presidente do Banco Central Europeu, Mario Draghi, surpreendentemente dovish, na última semana, abriu a porta para uma maior flexibilização monetária em dezembro, caiu cerca de 0,1 p. 100 para 1,1034. Mas a moeda única ficou acima do mínimo de 2 a 12 meses de 1.0989. O membro do conselho executivo do BCE, Benoit Coeure, disse no final da terça-feira no México que o banco talvez precise reduzir sua taxa de depósito ainda mais, se a inflação aumentar em direção ao seu alvo mais lentamente do que o esperado anteriormente. Os rendimentos alemães de dois anos já estão negociando em torno de menos 0.3pc. Você poderia dizer que um corte de ponto de 0.1pc na taxa de facilidade de depósito para menos 0.3pc já está no preço, disse Masafumi Yamamoto, estrategista-chefe em moeda da Monex Securities. O iene situou-se em 120,41 para o dólar, tendo subido para o máximo desta semana de 120,16 na terça-feira, após os dados de pedidos de bens duráveis ​​dos Estados Unidos abaixo esperados. A reunião de política do Banco do Japão na sexta-feira também se mostra grande para o iene, com os comerciantes divididos sobre se o banco central do Japão expandirá seu estímulo. A BOJ está preparada para reduzir suas previsões de preços em um relatório semestral que também é devido na sexta-feira, mas mesmo à luz disso, muitos funcionários do BOJ prefeririam impedir a ampliação do programa de estímulo maciço do banco. O dólar australiano caiu mais de 1pc para um mínimo de três semanas de 0,7109, depois de dados de inflação australianos surpreendentemente suaves reforçaram as expectativas de um corte tarifário pelo banco central na semana que vem. O último ficou em 0.7120, abaixo de quase 1pc. A libra britânica estabilizou depois que ele caiu para uma baixa de duas semanas na terça-feira, depois que os dados mostraram que a economia da Grã-Bretanha desacelerou mais do que o esperado no terceiro trimestre, desperdiçando a preocupação de que um período de rápida expansão esteja chegando ao fim. O crescimento do produto interno bruto diminuiu para 0,5pc no período de três meses a setembro, de 0,7 pb no trimestre anterior. Os economistas previram uma queda de 0,6 pb. A libra esterlina caiu para 1.5283 na terça-feira, tendo escorregou 1.5pc de um máximo de um mês de 1.5510 tocado na última quinta-feira passada. O último ficou em 1.5302. DAWNVIDEO - 1029551DAWN-RM-1x1 Comentários (23) Fechado

Previsão Média Móvel Ponderada Em 3 Meses

Média móvel Este exemplo ensina como calcular a média móvel de uma série temporal no Excel. Uma média móvel é usada para suavizar irregularidades (picos e vales) para reconhecer facilmente as tendências. 1. Primeiro, vamos dar uma olhada em nossa série de tempo. 2. No separador Dados, clique em Análise de dados. Nota: não é possível encontrar o botão Análise de dados Clique aqui para carregar o suplemento do Analysis ToolPak. 3. Selecione Média móvel e clique em OK. 4. Clique na caixa Input Range e selecione o intervalo B2: M2. 5. Clique na caixa Intervalo e escreva 6. 6. Clique na caixa Output Range e seleccione a célula B3. 8. Faça um gráfico destes valores. Explicação: porque definimos o intervalo como 6, a média móvel é a média dos 5 pontos de dados anteriores eo ponto de dados atual. Como resultado, os picos e vales são suavizados. O gráfico mostra uma tendência crescente. O Excel não consegue calcular a média móvel para os primeiros 5 pontos de dados porque não existem pontos de dados anteriores suficientes. 9. Repita os passos 2 a 8 para o intervalo 2 eo intervalo 4. Conclusão: Quanto maior o intervalo, mais os picos e vales são suavizados. Quanto menor o intervalo, mais próximas as médias móveis são para os pontos de dados reais. Como você pode imaginar, estamos olhando para algumas das abordagens mais primitivas para a previsão. Mas espero que estas sejam pelo menos uma introdução que vale a pena para algumas das questões de computação relacionadas com a implementação de previsões em planilhas. Neste sentido, vamos continuar a partir do início e começar a trabalhar com previsões de média móvel. Previsões médias móveis. Todo mundo está familiarizado com as previsões de média móvel, independentemente de eles acreditam que são. Todos os estudantes universitários fazê-los o tempo todo. Pense nos seus resultados de teste em um curso onde você vai ter quatro testes durante o semestre. Vamos supor que você tem um 85 em seu primeiro teste. O que você poderia prever para sua pontuação do segundo teste O que você acha que seu professor iria prever para a sua próxima pontuação de teste O que você acha que seus amigos podem prever para a sua próxima pontuação de teste O que você acha que seus pais podem prever para a sua próxima pontuação de teste Todo o blabbing você pôde fazer a seus amigos e pais, eles e seu professor são muito prováveis ​​esperar que você comece algo na área dos 85 que você começou apenas. Bem, agora vamos supor que, apesar de sua auto-promoção para seus amigos, você superestimar-se e figura que você pode estudar menos para o segundo teste e assim você começa um 73. Agora o que são todos os interessados ​​e despreocupado vai Antecipar você vai chegar em seu terceiro teste Existem duas abordagens muito provável para eles desenvolver uma estimativa, independentemente de se eles vão compartilhar com você. Eles podem dizer a si mesmos: "Esse cara está sempre soprando fumaça sobre sua inteligência. Hes que vai obter outro 73 se hes afortunado. Talvez os pais tentem ser mais solidários e dizer: "Bem, até agora você conseguiu um 85 e um 73, então talvez você deva imaginar sobre como obter um (85 73) 2 79. Eu não sei, talvez se você fez menos festas E werent abanando a doninhas em todo o lugar e se você começou a fazer muito mais estudando você poderia obter uma pontuação mais alta. Ambos estas estimativas são, na verdade, a média móvel previsões. O primeiro é usar apenas sua pontuação mais recente para prever o seu desempenho futuro. Isso é chamado de média móvel usando um período de dados. O segundo é também uma previsão média móvel, mas usando dois períodos de dados. Vamos supor que todas essas pessoas rebentando em sua grande mente têm tipo de puto você fora e você decidir fazer bem no terceiro teste para suas próprias razões e colocar uma pontuação mais alta na frente de seus quotalliesquot. Você toma o teste e sua pontuação é realmente um 89 Todos, incluindo você mesmo, está impressionado. Então agora você tem o teste final do semestre chegando e, como de costume, você sente a necessidade de incitar todos a fazer suas previsões sobre como você vai fazer no último teste. Bem, espero que você veja o padrão. Agora, espero que você possa ver o padrão. Qual você acha que é o apito mais preciso enquanto trabalhamos. Agora vamos voltar para a nossa nova empresa de limpeza iniciada por sua meia irmã distante chamado Whistle While We Work. Você tem alguns dados de vendas anteriores representados pela seção a seguir de uma planilha. Primeiro, apresentamos os dados para uma previsão média móvel de três períodos. A entrada para a célula C6 deve ser Agora você pode copiar esta fórmula de célula para baixo para as outras células C7 a C11. Observe como a média se move sobre os dados históricos mais recentes, mas usa exatamente os três períodos mais recentes disponíveis para cada previsão. Você também deve notar que nós realmente não precisamos fazer as previsões para os períodos passados, a fim de desenvolver a nossa previsão mais recente. Isso é definitivamente diferente do modelo de suavização exponencial. Ive incluído o quotpast previsões, porque vamos usá-los na próxima página da web para medir a validade de previsão. Agora eu quero apresentar os resultados análogos para uma previsão média móvel de dois períodos. A entrada para a célula C5 deve ser Agora você pode copiar esta fórmula de célula para baixo para as outras células C6 a C11. Observe como agora apenas as duas mais recentes peças de dados históricos são usados ​​para cada previsão. Mais uma vez eu incluí as previsões quotpast para fins ilustrativos e para uso posterior na validação de previsão. Algumas outras coisas que são de importância notar. Para uma previsão média móvel de m-período, apenas os m valores de dados mais recentes são usados ​​para fazer a previsão. Nada mais é necessário. Para uma previsão média móvel do período m, ao fazer previsões quotpast, observe que a primeira predição ocorre no período m 1. Ambas as questões serão muito significativas quando desenvolvemos nosso código. Desenvolvendo a função de média móvel. Agora precisamos desenvolver o código para a previsão da média móvel que pode ser usado de forma mais flexível. O código segue. Observe que as entradas são para o número de períodos que você deseja usar na previsão ea matriz de valores históricos. Você pode armazená-lo em qualquer pasta de trabalho que você deseja. Função MovingAverage (Histórico, NumberOfPeriods) Como Único Declarar e inicializar variáveis ​​Dim Item Como Variante Dim Counter Como Inteiro Dim Acumulação como Único Dim HistoricalSize As Inteiro Inicializando variáveis ​​Counter 1 Acumulação 0 Determinando o tamanho da Historical array HistoricalSize Historical. Count For Counter 1 To NumberOfPeriods Acumulando o número apropriado dos valores mais recentes anteriormente observados Acumulação Acumulação Histórico (HistoricalSize - NumberOfPeriods Counter) MovingAverage Acumulação NumberOfPeriods O código será explicado na classe. Você deseja posicionar a função na planilha para que o resultado da computação seja exibido onde ele deve gostar do seguinte. Se você vir esta mensagem, o seu navegador desabilitou ou não suporta JavaScript. Para usar os recursos completos deste sistema de ajuda, como a pesquisa, o navegador deve ter o suporte JavaScript ativado. Médias Móveis Ponderadas Com Médias Móveis Simples, cada valor de dados no quotwindow no qual o cálculo é executado recebe um significado ou peso igual. É freqüentemente o caso, especialmente na análise de dados de preços financeiros, que mais dados cronologicamente recentes devem ter um peso maior. Nestes casos, a funcionalidade de Média Móvel Ponderada (ou Média Móvel Exponencial - consulte o tópico seguinte) é frequentemente preferida. Considere a mesma tabela de valores de dados de Vendas para doze meses: Para calcular uma Média Móvel Ponderada: Calcule quantos intervalos de dados estão participando no cálculo da Média Móvel (ou seja, o tamanho do cálculo quotwindowquot). Se a janela de cálculo é dita ser n, então o valor de dados mais recente na janela é multiplicado por n, o próximo mais recente multiplicado por n-1, o valor anterior ao multiplicado por n-2 e assim por diante para todos os valores na janela. Divida a soma de todos os valores multiplicados pela soma dos pesos para dar a Média Móvel Ponderada sobre essa janela. Coloque o valor da Média Móvel Ponderada em uma nova coluna de acordo com o posicionamento das médias de arrasto descrito acima. Para ilustrar essas etapas, considere se uma Média Móvel Ponderada de 3 meses de Vendas em dezembro é necessária (usando a tabela acima de valores de Vendas). O termo quot3-mês implica que o cálculo quotwindowquot é 3, portanto, o algoritmo de cálculo da Média Móvel Ponderada para este caso deve ser: Ou, se uma Média Móvel Ponderada de 3 meses foi avaliada em toda a gama original de dados, os resultados seriam : Média móvel ponderada de 3 meses

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Financiamento de abertura de viabilidade (VGF) Financiamento de abertura de viabilidade (VGF) Significa uma concessão única ou diferida, fornecida para apoiar projetos de infra-estrutura que são economicamente justificados, mas são insuficientes para a viabilidade financeira. A falta de viabilidade financeira geralmente decorre de longos períodos de gestação e a incapacidade de aumentar as taxas de usuários para níveis comerciais. Os projetos de infra-estrutura também envolvem externalidades que não são adequadamente capturadas em retornos financeiros diretos para o patrocinador do projeto. Através da concessão de uma contribuição catalítica dos custos de capital, vários projetos podem tornar-se bancáveis ​​e ajudar a mobilizar o investimento privado em infra-estrutura. O governo da Índia notificou um esquema de financiamento da Viabilidade Gap para projetos de infra-estrutura que devem ser realizados através de Parcerias Público-Privadas. Será um Plano de Plano a ser administrado pelo Ministério das Finanças com disposições orçamentais adequadas a serem feitas nos Planos Anuais em relação ao ano anterior. O quantum de VGF fornecido sob este esquema é sob a forma de uma concessão de capital na fase de construção do projeto. O valor do VGF será equivalente ao menor lance de subsídio de capital, mas sujeito a um máximo de 20 do custo total do projeto. Caso a entidade estatutária do Governo do Ministério do Estado patrocinadora proponha fornecer qualquer assistência além do referido VGF, será restrito a mais 20 do custo total do projeto. O suporte ao abrigo deste regime está disponível apenas para projetos de infra-estrutura onde os patrocinadores do setor privado são selecionados através de um processo de licitação competitiva. Os acordos do projeto também devem aderir às melhores práticas que garantam valor para o dinheiro público e salvaguardar os interesses dos usuários. A instituição financeira líder do projeto é responsável por monitoramento regular e avaliação periódica da conformidade do projeto com marcos acordados e níveis de desempenho, particularmente para fins de desembolso da concessão. O VGF é desembolsado somente depois que a empresa do setor privado subscreveu e gastou a contribuição de capital necessária para o projeto. Referências Contribuição por ferramentas pessoais Namespaces Navegação Compartilhar FerramentasReal-Time After Hours Notícias pré-mercado Flash Quote Summary Quote Gráficos interativos Configuração padrão Por favor, note que, uma vez que você fizer sua seleção, ela se aplicará a todas as futuras visitas ao NASDAQ. Se, a qualquer momento, estiver interessado em voltar às nossas configurações padrão, selecione Configuração padrão acima. Se você tiver dúvidas ou encontrar quaisquer problemas na alteração das configurações padrão, envie um email para isfeedbacknasdaq. Confirme sua seleção: Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de orçamento. Esta será agora sua página de destino padrão, a menos que você altere sua configuração novamente ou exclua seus cookies. Tem certeza de que deseja alterar suas configurações? Temos um favor a pedir Desabilite seu bloqueador de anúncios (ou atualize suas configurações para garantir que o javascript e os cookies estejam ativados), para que possamos continuar a fornecer-lhe as notícias do mercado de primeira linha E os dados que você chegou a esperar de nós.

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Trading VIX Derivados por Russell Rhoads Acabei de ler Trading VIX Derivativos: Estratégias de Negociação e Hedging Usando VIX Futures, Opções e Exchange Traded Notes por Russell Rhoads. O livro pertence ao escritório de comércio por causa de sua cobertura detalhada de derivados de volatilidade dos EUA, tais como futuros VIX e opções e ETFs volatilidade e ETNs. Há duas partes de temas principais no livro. A primeira revisa conceitos fundamentais de volatilidade implícita, cálculo do índice de volatilidade e especificações de contratos para produtos de volatilidade. Todos os tópicos são cobertos completamente, incluindo opções VIX semanais e opções binárias no VIX, e índices de estratégia de volatilidade. Há um monte de informações, e enquanto a maior parte está disponível no site CBOE e vários prospectos o livro fornece um bom resumo. O segundo tema do livro é sobre os aspectos comerciais práticos da negociação de derivativos VIX. O Capítulo 9 começa com discussões de várias estratégias de hedge, concluindo com o resumo do estudo de U de Massachusetts sobre o desempenho de hedge de superioridade de derivativos VIX durante a crise financeira de 2008. Eu acho que teria sido bom para incluir uma posição um pouco contra nos perigos da diversificação da volatilidade, mas eu não acho que o segundo papel estava disponível no momento da escrita. Rhoads abrange diferentes estratégias de spreads com futuros e opções de VIX, começando com spreads de calendário. Negociar spreads calendário no VIX é muito difícil por causa da relação não-linear entre diferentes contratos de futuros VIX. Em vez de modelo matemático, o autor se concentra em exemplos de spreads rentáveis ​​e não lucrativos, como eles tendem a trabalhar em média e durante o período de crise. A idéia é dar ao leitor alguma sabedoria de senso comum sobre o comportamento dos spreads do calendário, a intuição sobre quando eles podem ser negociados lucrativamente e os riscos potenciais. O último tópico coberto no livro é sobre spreads verticais que não são tão diferentes de outras opções. O autor aborda estratégias de propagação básicas como Condors e Flies e como eles trocam em opções VIX. Em geral, acho que é um livro de alta qualidade, mas deixe-me esclarecer uma coisa sobre o público-alvo. Se você é completamente novo para opções este definitivamente não é o livro para você. Se você é um comerciante altamente experiente de VIX, então você provavelmente já sabe a maioria do material no livro, mas pode apreciá-lo como uma revisão. Se você está experiente (não-VIX) opções comerciante e quer saber mais sobre derivados de volatilidade e como eles são diferentes de outras opções de capital, em seguida, Trading VIX Derivatives é um grande livro não-quantitativa que irá fornecer-lhe todas as informações que você need. Book Análise: Trading VIX Derivativos Trading E Hedging Estratégias Usando VIX Futuros, Opções e Exchange-Traded Notes Sem surpresa, muitos investidores querem saber mais sobre CBOEs VIX índice (VIX). Porque o preço do VIX move mão-na-mão com o medo dos investidores de perda de valor da carteira, youll ouvir algumas pessoas referem-se a ele como o índice de medo. O VIX é medido tomando o ponto médio entre o lance e pedir do SampP 500 Index. Os preços pagos por opções são diretamente proporcionais à demanda, principalmente com opções de venda. O VIX mede a volatilidade. Como resultado, a valorização do índice historicamente decrescente resulta em maior demanda por opções de proteção oferecidas. Os movimentos mais fortes do mercado tendem a resultar em movimentos maiores no VIX. Eu recebo uma pergunta recorrente repetidamente, por que o VIX moveu mais altamente e (NYSEARCA: VXX) (ou outro como TVIX) não se move com ele Eu respondi a esta pergunta muitas vezes e escrevi mesmo um artigo sobre o índice do medo. Mas agora podemos encontrar a resposta de alguém que literalmente escreveu o livro sobre o assunto. Russell Rhoads, CFA, é instrutor do The Options Institute no Chicago Board Options Exchange. Russell Rhoads mais recente livro Trading VIX Trading Derivativos e Hedging Estratégias Usando VIX futuros, Opções e Exchange-Traded Notes. Por Wiley Finanças fornece ao leitor uma resposta completa e completa a esta pergunta e muitos outros produtos relacionados com a volatilidade. O VIX é uma medida e não pode ser negociado diretamente. A maneira mais próxima da volatilidade do comércio é o uso de futuros. Russell Rhoads faz um trabalho exemplar de trazer o operador médio da opção até a velocidade com a volatilidade para índices e outros como o óleo (NYSEARCA: USO) eo ouro (NYSEARCA: GLD). Rhoads começa com discutir as noções básicas de opções eo VIX e move-se para várias Exchange Traded Notes (NYSEARCA: ECNS). As Notas Negociadas são semelhantes às do Exchange Traded Funds (EFT), como a NYSEARCA: SPY e a NASDAQ: QQQ, com algumas diferenças notáveis ​​a serem exploradas. Rhoads tece o básico de opções com uma lição de história rápida e informativa sobre o VIX. Movendo-se além do que é o VIX e como ele funciona, Trading VIX Derivatives descreve os vários produtos disponíveis para cobertura de carteira e oportunidades de negociação. Junto com a VXX, que é um produto de curto prazo baseado em futuros de negociação para os comerciantes de ações, há TVIX, (NYSEARCA: VXZ), (NYSEARCA: XXV), e outros. Outros produtos incluem VQT que é uma mistura híbrida. Cada capítulo baseia-se no próximo e depois de cobrir completamente os vários produtos de volatilidade VIX Rhoads habilmente move o leitor em aplicar os conceitos e aprendizagem em outros produtos de volatilidade como ouro e óleo. Este perfeito adicionar bônus para VIX trading e hedging dá um outro pontapé na lata para se certificar de que os conceitos são bem compreendidos. Com a atual falta de conhecimento sobre os produtos de volatilidade pelo público investidor, Rhoads não poderia ter escrito este livro muito cedo. Qualquer pessoa que queira negociar a volatilidade que não compreende inteiramente a mecânica do mercado e de vários produtos terá que ler este livro. Seria simplesmente demasiado de uma borda perdida tentar mover-se para a frente sem saber o que cada outro participante do mercado sabe. Em um mundo de investimento onde as arestas são pequenas, Trading VIX Derivatives é como um colete de vida para os investidores entrando em águas cheias de perigo do dia moderno investindo. Trading VIX Derivatives demonstra vários métodos diferentes e blocos de construção para construir indicadores de negociação com exemplos e gráficos. Embora chegando em breve de dar reais pronto para usar indicadores, a informação é mais do que suficiente para iniciar o processo de adição de outras variáveis ​​para a criação de indicadores. Aqueles que usam uma abordagem mecânica para a negociação podem encontrar essas seções especialmente útil para ajustar os sinais utilizados atualmente para o ambiente em constante mudança a experiência dos mercados de capitais. Se você quiser saber mais sobre a volatilidade e qual é o índice de medo, pegar uma cópia de Trading VIX Derivatives é a maneira correta de descobrir. Rhoads estilo de escrita fácil é perfeito para obter as informações que você deseja sem ter que ler um monte de enchimento. Os capítulos são bem organizados e, enquanto eles constroem um sobre o outro para começar a revisão final do VIX e produtos relacionados, cada capítulo permite um início rápido independente que é altamente focada. Para ter certeza que este livro não é para todos os comerciantes. Aqueles sem um desejo de usar a volatilidade como parte de sua carteira ou sem uma preocupação do mercado geral pode encontrar pouco de interesse. Para aqueles que querem dar o próximo passo na aprendizagem ou modelagem de portfólio, Trading VIX Derivatives será um passo lógico na progressão. Para os investidores que consideram a negociação do VIX em qualquer um dos muitos produtos disponíveis eu recomendo obter uma cópia de Trading VIX Derivativos com o grande retorno sobre o investimento este livro oferece. Divulgação: Eu não tenho posições em quaisquer ações mencionadas, e não há planos para iniciar qualquer posições dentro das próximas 72 horas. Sobre este artigo: Wiley Trading Trading VIX Derivados: Estratégias de negociação e Hedging Usando VIX Futures, Opções e Exchange Traded Notes RUSSELL RHOADS, CFA, é um instrutor para o Options Institute no Chicago Board Options Exchange. Ele ensina cerca de noventa aulas por ano e realiza webinars em nome do CBOE e uma variedade de corretoras. Rhoadss vinte anos de carreira comercial incluiu posições em uma variedade de empresas comerciais e fundos de hedge. Seu background inclui negociação e análise, e ele é o autor dos títulos de Wiley Candlestick Charting For Dummies e Opção Spread Trading. Rhoads graduou-se da Universidade de Memphis com um mestrado em finanças e tem um certificado de mestrado em engenharia financeira do Illinois Institute of Technology. Para aqueles que querem dar o próximo passo na aprendizagem ou modelagem de portfólio, Trading VIX Derivatives será um passo lógico na progressão. Para os investidores que consideram a negociação do VIX em qualquer um dos muitos produtos disponíveis eu recomendo obter uma cópia de Trading VIX Derivativos com o grande retorno sobre o investimento este livro oferece. (SeekingAlpha, abril de 2012) Solicitar permissão para reutilizar conteúdo deste título Para solicitar permissão, envie sua solicitação para permissionswiley com detalhes específicos de suas necessidades. Isso deve incluir o (s) título (s) Wiley ea parte específica do conteúdo que você deseja reutilizar (por exemplo, figura, tabela, extrato de texto, capítulo, números de página, etc.), a forma como você deseja reutilizar Ele, o número de circulação de pessoas que terão acesso ao conteúdo e se este é para fins comerciais ou acadêmicos. Se este for um pedido de republicação, por favor inclua detalhes do novo trabalho no qual o conteúdo do Wiley aparecerá. Por John Wiley amp Sons, Inc. ou empresas relacionadas. Todos os direitos reservados. Por favor, leia nossa política de privacidade.

Opções Estratégias Payoff Diagramas

Opções Perigos que podem abalar seu portfólio As opções são conhecidas por serem investimentos arriscados. No entanto, muitos comerciantes são surpreendidos quando eles aprendem que uma das maiores razões para usar opções é reduzir o risco. Os investidores interessados ​​em usar opções devem entender o risco que estão assumindo antes de tentarem entrar em qualquer transação de opções. O objetivo deste artigo é identificar e avaliar os três principais tipos de riscos que os investidores devem considerar ao usar esses produtos. Risco de volatilidade A volatilidade influencia substancialmente o preço de uma opção. A volatilidade das opções também gera riscos para os investidores. Como resultado, é importante identificar e avaliar as causas dos riscos antes de tomar uma decisão de investimento. A liquidez é um fator chave para determinar a volatilidade. Para a maioria das opções, é a razão pela qual as opções podem ser negociadas sem ser afetadas de forma adversa por um spread bid-ask largo. Um grande spread significa que o mercado não é muito líquido, e que o investidor terá de cobrir o spread antes de fazer qualquer dinheiro. Isso também pressupõe que o preço se move em seu favor, mas as opções com liquidez mínima estão sujeitas a ser rapidamente chicoteado para cima ou para baixo no preço, porque eles não têm número suficiente de investidores de negociação deles. Esta volatilidade pode causar perdas rápidas. Na maioria dos casos, é melhor evitar opções que são ilíquidas. Outra regra geral a seguir é que normalmente, quando o título subjacente é líquido, as opções também serão líquidas. Outro indicador do risco de volatilidade é o número total de contratos de opções que estão atualmente abertos, ou o que é conhecido como juros abertos. O número representando a participação aberta representa o número de contratos de opções que foram negociados, mas ainda não foram liquidados por uma operação de compensação ou pelo exercício das opções. Como resultado, ao olhar para o interesse aberto, não há como saber se as opções foram compradas ou vendidas. Em geral, a mudança no interesse aberto ajuda a determinar se o volume de negociação é alto ou baixo a cada dia. Além disso, quanto maior o interesse aberto mais líquido a opção. (Para a leitura relacionada, veja Discovering Open Interest - Parte 1 e Parte 2. e Opções Trading Volume e aberto interesse.) Existem várias outras medidas de volatilidade que são dadas grego nomes. Para os nossos propósitos, o melhor a examinar é conhecido como Delta. Que mede a taxa de variação do prémio de opções devido a uma alteração no preço do título subjacente. Basicamente, Delta é o valor pelo qual o preço das opções irá mudar para uma alteração no título subjacente. Por exemplo, suponha que o estoque ABC está vendendo a 20 por ação. Uma opção de compra no ABC está vendendo para 2 eo Delta é 0,75. Se o preço das ações da ABC subir de 1 a 26, o preço da opção de compra aumentará 0,75 para 2,75. Os investidores que usam opções para proteger suas carteiras usam Delta para medir o grau em que a opção compensará uma mudança no título subjacente. Como resultado, Delta é muitas vezes chamado de taxa de hedge. (Para saber mais, consulte O ABC da volatilidade Opção e Conhecer os gregos.) Riscos enfrentados pelo escritor opção e Holder Escritores de opções são aqueles que criam o contrato de opções que é então comprado nas trocas. Quando você está escrevendo opções, você tem a obrigação de comprar ou vender o estoque deve a opção ser exercida ou atribuída. Ao escrever uma opção, os investidores devem perguntar-se: Qual é a pior perda teórica que eu poderia sustentar e Posso me dar ao luxo de perder tanto Para ajudar a entender os riscos que os escritores opções face, vamos rever alguns dos riscos mais importantes que possam encontrar. Os escritores de opções de chamada são necessários para entregar o estoque quando forem atribuídos. Caso o preço da ação subjacente suba ou supere o preço de exercício da chamada. A opção pode ser atribuída. Se um escritor de uma opção de compra não possui o estoque subjacente (isso é chamado de chamada descoberta), o investidor terá que comprar as ações no mercado aberto. A diferença no preço ao qual a ação é adquirida eo preço de exercício da opção atribuída pode ser significativa, resultando em uma perda substancial. Se o investidor tiver emprestado ações para cumprir esta obrigação contratual, o risco de perdas adicionais existe. Se o escritor possui o estoque subjacente (isto é chamado uma chamada coberta), a troca atribuirá as partes a um suporte da opção de compra. O escritor da opção não terá mais essas ações. Em qualquer caso, o escritor da opção irá reter o prémio recebido por escrever a opção de compra. (Para obter mais informações, consulte Come One, Come All - Chamadas Cobertas.) Os escritores de opções de venda são obrigados a receber e pagar o estoque subjacente ao serem atribuídos. Caso o preço da ação subjacente caia para ou abaixo do preço de exercício, a opção pode ser atribuída. Quando atribuído, o escritor de uma opção de venda será necessária para comprar o estoque subjacente a essa greve de opções. Por ser forçado a comprar as ações ao preço de exercício, o escritor da opção de venda pode acabar pagando substancialmente mais do que o preço de mercado para o estoque, incorrendo em uma perda grande. Enquanto o escritor opção terá recebido um prémio de escrever a opção, este prémio pode ser substancialmente menor do que a diferença no preço de exercício eo preço de mercado da ação subjacente. Escritores de chamadas cobertas perdem o direito à parte superior no estoque subjacente. Um chamador coberto recebe o prêmio da opção. O chamador é coberto por possuir o estoque subjacente. No entanto, se o preço do estoque subjacente cai, o escritor de chamada é apenas coberto pelo prêmio sobre a opção e ainda incorrerá na perda no preço das ações. As posições de opções curtas estão sujeitas a chamadas de margem. Além disso, os requisitos de margem podem mudar, fazendo com que o corretor de investidores emitir uma chamada de margem. Como resultado, um investidor pode ser obrigado a fechar todas as suas posições, bem como fornecer dinheiro adicional para cobrir a chamada de margem. (Para ler mais sobre este assunto, verifique Margin Trading.) As opções de estilo americano podem ser atribuídas a qualquer momento. As opções de estilo europeu são atribuídas apenas na data de validade. Titulares de opções de estilo americano podem exercer suas opções antecipadamente, como quando o estoque está indo ex-dividendo ou o mercado para a opção é ilíquido. Embora seja geralmente mais rentável vender uma opção do que exercê-la, os primeiros escritores de opções precisam estar cientes desta situação potencial. Antes de criar a opção, os investidores devem saber quando o estoque subjacente irá ex-dividendos ea liquidez do mercado de opções que eles estão considerando. (Para obter mais informações, leia Declaração, Ex-Dividendo e Data de Registro Definido.) Os detentores de opções também enfrentam vários riscos que devem entender antes de se comprometerem com um negócio. Se você pretende exercer uma opção você deve estar preparado para comprar o estoque (uma opção de compra) ou entregar o estoque (uma opção de venda). Os detentores de opções de compra que estão no dinheiro que não foram encerrados ou não são capazes de fechar será obrigado a comprar o estoque, se as opções são exercidas. Para os detentores de opções de venda, o investidor deve ser capaz de entregar o estoque subjacente. Se o investidor não tem as ações necessárias, ele ou ela deve ter os fundos disponíveis para cumprir as obrigações contratuais. Os detentores de opções podem perder o valor total do prêmio que pagaram pela opção. Os detentores de opções estão apostando que a opção se tornará rentável dentro do prazo estabelecido pela opção. Os titulares de opções podem evitar a perda do prêmio remanescente ao fechar a posição comprada antes de expirar. Eles também podem exercer a opção. Por outro lado, se o investidor estava usando opções para hedge de um título subjacente, a perda do prémio pode ser aceitável, semelhante ao custo do seguro. Quanto mais próxima uma opção fora do dinheiro é a data de vencimento, maior a chance de que o investidor será capaz de fechar ou exercer com um lucro. O tempo é o inimigo para os detentores de opções out-of-the-money. Lembre-se, o único valor que esta opção tem é o seu valor de tempo. Que diminui à medida que a data de vencimento se aproxima. Se esta é a situação, então o titular da opção deve estar preparado para perder todo o prémio pago para a opção. Se o investidor adquiriu uma posição muito grande, isso pode ser uma perda significativa. O Perfil de Risco de uma Opção Gerir o risco consiste em conhecer os lucros e perdas potenciais que um investidor pode esperar de um negócio. Felizmente, os investidores que usam opções podem usar diagramas de recompensa ou equilíbrio para obter uma melhor compreensão do potencial para o comércio. Um diagrama de recompensa mostra o lucro potencial ou a perda de uma estratégia de opções em um continuum de preços de ações no vencimento. Estes diagramas podem ser desenhados para qualquer opção, ou combinação de opções. Vamos começar com opções de chamada. O ponto de equilíbrio para as opções de compra é o preço de exercício mais o prêmio da opção. O potencial de lucro dos escritores de opção de compra é limitado ao prêmio recebido. Se o escritor da opção de compra não possuir o estoque subjacente, a perda potencial pode ser significativa. Para um escritor de chamada descoberto, como os preços das ações sobe acima do preço de exercício, vai custar mais para comprar as ações ao preço de mercado deve a opção ser exercida. Enquanto as opções são preços como se fossem um único item, o contrato é para 100 ações, então você deve multiplicar o preço da opção por 100 para obter o preço por opção. Os diagramas de pagamento abaixo são baseados em como as opções são exibidas em todo o material de negociação. Para determinar o valor de cada contrato, multiplique o preço por 100 para obter o preço de uma única opção. Para todos os exemplos abaixo o preço de exercício é 29. No diagrama abaixo, o escritor da opção de compra tem um potencial de lucro limitado limitado ao prêmio recebido, 100 por contrato de opção (1 prêmio x 100 ações por contrato). O ponto de equilíbrio para o autor da chamada é o preço de exercício mais o prémio recebido, ou 30 (29 1 30). As comissões não são consideradas neste exemplo. Enquanto o preço das ações permanece abaixo de 30, o escritor da opção de compra ganha dinheiro. Uma vez que o preço da ação se move acima de 30, o escritor da opção de compra começa a perder dinheiro. Se o escritor de opção possui as ações subjacentes (uma chamada coberta), a perda é limitada ao aumento acima de 30 no preço da ação. Se o escritor opção não possui as ações, o escritor de chamada terá que comprar as ações ao preço de mercado, se a opção é exercida, o que é mais provável. Para o investidor que detém uma opção de compra, a perda máxima é o prémio pago. No entanto, como o preço das ações sobe acima do ponto de equilíbrio, o lucro sobe. O lucro máximo é ilimitado: quanto maior o preço da ação, maior o lucro para o titular da opção. Na Figura 2, o ponto de equilíbrio para o titular da opção de compra é o preço de exercício da opção mais o prémio pago, ou 29 1,00 30,00. Conforme demonstrado no diagrama abaixo, o titular da opção de compra incorrerá em uma perda, desde que o preço da ação permaneça abaixo de 30. À medida que o preço da ação sobe acima de 30, o titular da opção de compra realiza um lucro. Teoricamente, o lucro é ilimitado: quanto maior o preço das ações, maior o preço da opção. O ponto de equilíbrio para as opções de venda é o preço de exercício menos o prémio. O lucro potencial dos escritores da opção de venda é limitado ao prêmio recebido. Se o preço da ação cair abaixo do ponto de equilíbrio, a posição se transforma em uma perda. A perda potencial é limitada apenas por uma queda no preço da ação para zero. Na Figura 3, o escritor da opção de venda é limitado em seu potencial de lucro para o prêmio recebido (100 por contrato de opção). O ponto de equilíbrio é o preço de exercício menos o prêmio recebido, ou 29 - 1 28. Enquanto o preço da ação permanecer acima do ponto de equilíbrio, o escritor da opção de venda tem uma posição lucrativa. Se o preço das ações cair abaixo do ponto de equilíbrio, o escritor da opção de venda começará a perder dinheiro e poderá ser obrigado a comprar as ações subjacentes ao preço de exercício (29) - quando as ações estão vendendo por menos. Para uma opção de venda, mais o titular pode perder é o prémio pago. Para todas as opções de venda, o ponto de equilíbrio é o preço de exercício menos o prêmio. Para o detentor da opção put, quanto mais o preço da ação cai abaixo do ponto de equilíbrio, maior o lucro dos detentores. O lucro máximo é o preço de exercício menos o prémio pago. Na Figura 4, o ponto de equilíbrio para o titular da opção de venda é o preço de exercício menos o prémio pago, ou 29 - 1 28. Como mostrado no diagrama, o máximo que o detentor da opção put pode perder é o prémio pago. Quanto mais o preço das ações cair abaixo do ponto de equilíbrio, maior será o lucro para o detentor da opção de venda. O ganho potencial é limitado pela queda no preço das ações para zero. Conclusão As opções oferecem aos investidores maneiras de aumentar sua alavancagem sobre um estoque subjacente. Isso também pode aumentar o risco enfrentado pelo investidor. Conhecer os riscos e como avaliá-los é um passo importante para usar com êxito opções para gerar lucros consistentes e proteger um portfólio existente. O valor de mercado total do dólar de todas as partes em circulação de uma companhia. A capitalização de mercado é calculada pela multiplicação. Frexit curto para quotFrancês exitquot é um spin-off francês do termo Brexit, que surgiu quando o Reino Unido votou. Uma ordem colocada com um corretor que combina as características de ordem de parada com as de uma ordem de limite. Uma ordem de stop-limite será. Uma rodada de financiamento onde os investidores comprar ações de uma empresa com uma avaliação menor do que a avaliação colocada sobre a. Uma teoria econômica da despesa total na economia e seus efeitos no produto e na inflação. A economia keynesiana foi desenvolvida. A detenção de um activo numa carteira. Um investimento de carteira é feito com a expectativa de ganhar um retorno sobre ele. This. Prices Plunging Buy A Put Como você se tornar mais informado sobre o mercado de opções, você precisará aprender a usar uma posição longa ou curta em um mercado em ascensão ou queda. Indo longo em uma chamada é uma estratégia rentável quando o preço das ações subjacente sobe em valor, mas como você pode ganhar dinheiro em uma queda de ações Por ir muito tempo em um put. Os puts são essencialmente o oposto das chamadas e têm diagramas de recompensa diferentes. Leia mais para descobrir como eles funcionam - e como você pode lucrar. (Para obter mais informações sobre a posição longa, consulte Going Long On Calls.) Coloque seu dinheiro onde sua boca está indo muito tempo em não deve ser confundido com a técnica de coloca casado. Married coloca são para proteger as ações de um forte declínio no valor com a compra de puts sobre essas ações. (Para leitura adicional, ver Married Puts: Um relacionamento protetor e reduzir o risco com chamadas cobertas.) Aqui, nós nos concentramos em comprar puts como um meio de especular sobre a queda dos preços das ações. A principal diferença é que não há propriedade nas ações subjacentes - a única propriedade está nas puts. Abrir uma posição tão longa em sua conta de corretagem envolve comprar para abrir uma posição de venda. Corretores usam esta terminologia confusa porque quando você compra coloca, você pode ser comprá-los quer para abrir uma posição ou para fechar uma posição. Abrir uma posição é auto-explicativo, mas fechar uma posição simplesmente significa que você está comprando de volta coloca que você tinha vendido anteriormente. Considerações práticas Além de comprar coloca, outra estratégia comum utilizada para lucrar com a queda dos preços das ações está vendendo o estoque curto. (Para continuar a ler sobre as chamadas, consulte Naked Call Writing e Limitar ou ir naked, que é a questão. Você faz isso emprestando as ações de seu corretor e, em seguida, vendê-los. Se o preço cai, você comprá-los de volta a um preço mais barato e devolvê-los ao proprietário, mantendo o lucro. Comprar puts em vez de shorting é vantajoso para as mesmas razões que a compra de chamadas é mais vantajosa do que comprar ações. Além da alavancagem. Você também tem a capacidade de comprar coloca em ações para que você não pode encontrar as ações para curto. Algumas ações da Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) ou da Nasdaq não podem ser reduzidas porque o seu corretor não tem ações suficientes para emprestar a pessoas que gostariam de cortá-las. Em tal caso, puts torna-se muito útil porque você pode lucrar com a desvantagem de um estoque não-shortable. Além disso, porque o máximo que você pode perder é o seu prémio. Puts são inerentemente menos arriscadas do que shorting um estoque. (Para saber mais sobre esse conceito, consulte Redução do risco com opções.) Exemplo: Coloca no trabalho Considere o estoque ABC, que negocia por 100 por ação. Seus investimentos de um mês, que estão a um preço de exercício de 95, trocam por 3. Um investidor que acha que as ações da ABC estão sobrevalorizadas e cairá abaixo de 92 no próximo mês vai comprar as puts em 3. Nesse caso, o Investidor deve pagar 300 (3 x 100) para o put, que é ilustrado no diagrama de recompensa mostrado na Figura 1, abaixo. Exercício de direito de autor a colocar, você iria para o mercado e comprar ações em 90. Você iria então colocar (ou vender) as ações para 95 porque você tem um contrato que lhe dá esse direito de fazê-lo. Como antes, o lucro neste caso também é 200. A distinção entre um put e um call payoff diagrama é importante lembrar. Ao lidar com longas chamadas, os lucros que você pode obter são ilimitadas, porque um estoque pode subir em valor para sempre (em teoria). No entanto, um diagrama de recompensa para um put não é o mesmo porque um estoque só pode perder 100 de seu valor. No caso da ABC, o valor máximo que a put poderia alcançar é 95, porque um put a um preço de exercício de 95 atingiria seu pico de lucro quando as ações da ABC valem 0 Put ou não Put Puts são uma maneira muito útil lucro De uma queda no preço das ações. Tal posição tem vantagens inerentes sobre shorting um estoque, mas os investors devem ser cuidadosos não over-leverage suas posições. Se usado corretamente, puts é uma excelente maneira de lucrar com a desvantagem porque suas perdas são limitadas ao seu prêmio de opção. Para continuar a ler sobre puts, consulte Quando é que um vender um put, e quando é que um vender um call O valor de mercado total do dólar de todas as ações em circulação de uma empresa. A capitalização de mercado é calculada pela multiplicação. Frexit curto para quotFrancês exitquot é um spin-off francês do termo Brexit, que surgiu quando o Reino Unido votou. Uma ordem colocada com um corretor que combina as características de ordem de parada com as de uma ordem de limite. Uma ordem de stop-limite será. Uma rodada de financiamento onde os investidores comprar ações de uma empresa com uma avaliação menor do que a avaliação colocada sobre a. Uma teoria econômica da despesa total na economia e seus efeitos no produto e na inflação. A economia keynesiana foi desenvolvida. A detenção de um activo numa carteira. Um investimento de carteira é feito com a expectativa de ganhar um retorno sobre ele. O projeto NCSC desenvolverá uma avaliação alternativa baseada em padrões alternativos de desempenho, equilibrando flexibilidade e padronização, trabalhando em estreita colaboração com professores, conteúdo e especialistas em design de avaliação. O projeto NCSC contribuirá para definir o que faculdade e carreira pronto significa para os alunos com deficiências cognitivas significativas, construindo a compreensão das altas expectativas para esses alunos. Além da avaliação alternativa baseada em padrões de desempenho alternativo, o NCSC desenvolverá currículo e materiais de instrução para apoiar a implementação da avaliação sumativa disseminada por cada comunidade de prática de desenvolvimento profissional de cada estado. Bem-vindo ao Centro Nacional e Colaborativo do Estado O Centro Nacional e Colaborativo do Estado (NCSC) é um projeto liderado por cinco centros e 24 estados para construir uma avaliação alternativa baseada em padrões de realização alternativa (AA-AAS) para alunos com as mais significativas deficiências cognitivas . O objetivo do projeto NCSC é garantir que os alunos com as incapacidades cognitivas mais significativas alcançar resultados acadêmicos cada vez mais elevados e deixar a escola preparada para opções pós-secundárias. Mais Últimas Atualizações Nov 22 2016 11:50 AM Este novo recurso de NCSC Parceiros na Universidade da Carolina do Norte Charlotte fornece uma visão geral dos muitos recursos disponíveis de NCSC para planejar e fornecer instruções baseadas em padrões para1608230 mais 9 de dezembro de 2015 11:52 AM Como parte da transição pós-concessão do NCSC, a edCount Management, LLC, foi autorizada a atuar como agente para proteger a Propriedade Intelectual (IP) do projeto de concessão e para responder a consultas1608230 mais 9 de dezembro de 2015 11:49 AM O governo federal Financiado NCSC projeto chegará ao fim no outono de 2016. Os parceiros do projeto estão apoiando a transição de todos os recursos para a Multi-State Alternate Assessment (MSAANCSC) estados, 1608230 mais NCSC Notícias e Novos Recursos Estes resumos cobrem tópicos que moldaram o NCSC Abrangente sistema de currículo, instrução e avaliação durante NCSCrsquos cinco anos de pesquisa para a prática de desenvolvimento. O conteúdo deste site foi desenvolvido como parte do Centro Nacional e Colaborativo do Estado sob uma subvenção do Departamento de Educação dos EUA (PRAward: H373X100002), Oficial de Projeto, Susan. WeigertEd. gov. No entanto, os conteúdos não representam necessariamente a política do Departamento de Educação dos EUA e nenhuma suposição de endosso pelo governo federal deve ser feita. Desenvolvido por Orchard 169 NCSC Partners 2013.

Que É Um Sistema Pip E Forex

Definicin de PIP Es a unidade que mide a variedade de pequenas e mais pequenas em preço de uma divisa. Em todos os pares de moeda essa variacin tem quatro decimales, por que o PIP é de 0,0001, excepto para o YEN japons, no que que o slo joga com os décimos e pelo tanto o PIP 0,01. Por tanto, o PIP é o ltimo decimal do par de cotização com o que está trabalhando, e represente a unidade de variação das právidas ou ganancias que mantém a diversidade da cotização. Dada una cotizacin, pode calcular o valor de um PIP: Si el par de cotizacin es en base al Dlar Estadounidense: Por ejemplo, tenemos el par USDJPY 121,30 Se calcula o valor de um PIP para uma cotizacin dada dividiendo um PIP entre esa 0,01 121,3 0,00008244 Outro exemplo: USDCHF 1,625 0,0001 1,625 0,00006154 Se o par de cotização não estiver em base Dlar Estadounidense: Exemplo: EURUSD 1,3100 0,0001 1,3100 0,00007633 EUR Actualmente não temos produtos em que estemos relacionados: 0,00007633 x 1,3100 0,00009999, que redondeando queda en 0, 0001 En resumen: o PIP representa a variacin mnima na cotizacin de una moneda. Mas DefinicinesEl pip en forex se define como o cambio ms pequeno que pode expremientar um determinado tipo de troca de divisas no mercado de divisas. O tipo de cambio para a maio de pares de divisas se expressa com quatro decimales, sendo assim o pip 0,0001, lo que equivale a 1100 de un 1 o un punto bsico. Há que levar em conta com a capacidade de produção e a medida da quantidade de produtos com base em quantidades de pips entre diferentes pares de divisas para o valor de produção e produção de energia. Cuenta o de las posições. Por exemplo, a cotização direta do EURUSD é 1.2908, indica que con 1 euro podemos comprar 1.2908 dlares americanosenses. A cotização estandarizada do par EURUSD é expresso com quatro decimais, é o menor, que pode experimentar de 0,0001, esto sera un pip. Si esta cotizacin sube un pip, es decir, sube a 1.2909, o valor do euro relativo ao dlar ser mayor por podremos comprar ms dlares con 1 euro. Cmo hemos dicho, o pip is a unidad de medida que não tem em conta o tamanho da conta da posicin. Por ello, se queremos saber cunto valor tem um pip há que realizar alguns clculos. O valor de um pip depende da moeda utilizada para comprar e vender e da quantidade comprada. É necessário, depender da operação realizada e do volume da operação (número de lotes). Por exemplo, siguiendo com o exemplo anterior em que é a cotização do euro EURUSD es 1.2908, si compramos 10 mil euros com dlares, os 10 mil euros sem custas 12.908 dlares (haz una regla de tres. 1.29081 x 10.000). Si o pecio de cotização do par EURUSD sube un pip, o valor dos 10 mil Dlares que habam comprado ser agora de 12.909 dlares (1.29091 x 10.000). Por tanto, cunto vale un pip A resposta é sencilla, 12.908 8211 12.909 1 USD. Si em lugar de comprar 100 mil, o mesmo comerciante compra 100 milhar ao mesmo preço, o valor do pip sera de 10 USD. Te gustara começa a operar con divisas e CFDs por Internet sem depósito no um centavo Receba uma conta com 30 grátis de Mercados Aproveche esta oferta increble

Relatório De Análise De Gann Forex

Análise técnica de ações, commodities e forex em tempo e preço Daytrading ou seguindo longas tendências no mercado, Bolsa de Valores, ouro ou moedas. Para obter um bom retorno do seu capital, você deve estar ciente e atuar sobre os ritmos que correm pelos mercados, independentemente do prazo que você tiver com seus investimentos. Aqui vou elaborar análises e métodos para obter sucesso na análise técnica. Particularmente interessante, encontro tempo para estudar, em combinação com o preço baseado nos métodos usados ​​pela WD Gann. O tempo eo preço são os mesmos, os novos tops e os fundos estão em proporção aritmética aos tops e fundos anteriores. ANÁLISE TÉCNICA William Gannrsquos Square of Nine Neste artigo, explicaremos um dos muitos métodos de análise técnica usados ​​por William Gann. Em seus livros e estudos revelou alguns de seus métodos, para ser usado por comerciantes que são pacientes e sábios o suficiente para estudá-los e compreendê-los plenamente. Vamos apresentá-lo William Gannrsquos Praça dos Nove: idéia de concepção, propriedades especiais e as características para o mercado de touro e urso. Encontraremos então algumas proporções geométricas e matemáticas específicas e menos conhecidas entre os números no quadrado. Nós também iremos nos gráficos para os números na praça. Descobriremos que entre um Alto e um Baixo há uma relação específica. Esta relação tem uma explicação e encontraremos sua origem e uso. Finalmente, terminaremos com uma ferramenta poderosa que nos dê metas claras para a tendência a atingir. William Gann e seus métodos comerciais William D. Gann foi comerciante do início do século XX (sua biografia completa foi publicada na edição de julho a setembro da FX Trader Magazine). Suas habilidades para lucrar com os mercados de ações e commodities permanecem incontestáveis. Os métodos de análise técnica de Gannrsquos para projetar o preço e os objetivos de tempo são únicos. Mesmo hoje, seus métodos ainda não foram completamente duplicados. Conhecido como ldquo The Master Traderrdquo, Gann arrecadou mais de 50 milhões dos mercados durante sua carreira comercial, com uma média de sucesso de mais de 90 de suas negociações. Foi dito que Gann poderia muito bem ter sido certo o tempo todo e que quaisquer perdas incorridas por ele foram apenas por seu próprio design e não por causa de quaisquer erros em seus métodos. Seus sucessos são lendários. Gann literalmente converteu pequenas contas em fortunas, aumentando seus saldos líquidos em várias centenas de por cento. Existem inúmeros exemplos de seus sucessos comerciais, entre os quais: 1908 ndash uma conta 130 aumentou para 12.000 em 30 dias. 1923 ndash uma conta 973 aumentou para 30.000 em 60 dias. 1933 ndash 479 comércios foram feitos com 422 sendo rentável. Esta é uma precisão de 88 e 4000 lucros. 1946 ndash Um lucro líquido de 3 meses de 13.000 de um capital inicial de 4500 ndash um lucro de 400. O parágrafo seguinte apareceu na edição de dezembro de 1909 da ldquoTicketrdquo Magazine. Foi escrito por R. D. Wyckoff, o ex-dono e editor do ldquoTicketrdquo: ldquo Um dos cálculos mais surpreendentes feitas pelo Sr. Gann foi durante o verão passado (1909), quando ele previu que o trigo de setembro iria vender a 1,20. Isso significava que deveria tocar essa figura antes do final de setembro. Às doze horas de Chicago, no horário de Chicago, no dia 30 de setembro (o último dia), a opção era vender abaixo de 1,08 e parecia que sua previsão não seria cumprida. Sr. Gann disse, lsquoSe ele não toca 1,20 pelo fechamento do mercado, ele vai provar que há algo de errado com todo o meu método de cálculos. Eu não me importo o que o preço é agora, ele deve ir therersquo. É uma história comum que setembro Trigo surpreendeu todo o país, mas vendendo em 1,20 e não alta na última hora de negociação, fechando em que figurerdquo. Gannrsquos métodos de negociação são baseadas em crenças pessoais de que existe uma ordem natural para tudo no universo. Gann era parte de uma família com fortes convicções religiosas. Como resultado, Gann costumava usar passagens bíblicas como base não só para sua vida, mas para seus métodos de negociação. Uma passagem freqüentemente citada por Gann foi essa do Eclesiastes 1: 9-10: ldquo O que foi, isso será o que foi feito, o que será feito. Nada é novo sob o sol. Mesmo a coisa de que dizemos, "Veja, isso é newrsquo, já existiu nas idades que nos precederam". Gann determinou que essa ordem universal da natureza também existia nos mercados de ações e commodities. Os movimentos de preços ocorreram, não de forma aleatória, mas de uma forma que pode ser pré-determinada. Os movimentos previsíveis de preços resultam da influência de pontos matemáticos de forças encontrados na natureza. E qual é a causa de todos esses pontos de força, o universo do cosmoshellip de Righthellip. Todos os planetas que nos rodeiam. Estes pontos de força foram sentidos para fazer com que os preços não apenas para mover, mas para mover de uma maneira que pode ser antecipada. Alvos futuros para preço e tempo podem ser projetados com confiança, reduzindo esses pontos matemáticos de forças para termos de equações matemáticas e relações. As equações matemáticas de Gann não são complexas. Eles resultam em linhas de suporte e resistência, que os preços seguirão invariavelmente. Gann afirmou que esse tempo é o elemento mais importante da negociação. O tempo é o fator que determina o comprimento de uma tendência de preços de mercadorias. Quando o tempo dita que os preços de tendência devem reagir, os preços podem estabilizar por um período curto, ou podem flutuar dentro de uma escala apertada, mas eventualmente reagirão invertendo a direcção. O tempo é o elemento que determinará QUANDO os preços devem reagir. As reações de preço originais são encontradas para ocorrer durante épocas específicas. O TIPO real de reação de preço pode ser antecipado, e pré-determinado, usando regras de tempo Gann. Os períodos de tempo de Gann duram não apenas dias ou semanas, mas meses e até anos. O ano de negociação de Gannrsquos é dividido pela metade, equivalente a 6 meses ou 26 semanas. O ano é então dividido pelos oitavos, e depois pelo décimo sexto. E então, depois que você acha que entende tudo isso, você acha que o ano Gannrsquos também é dividido por terços. Há também períodos de tempo importantes no ano de Gann. Por exemplo, uma vez que uma semana é de 7 dias, e 7 vezes 7 é 49, Gannrsquos trabalho descobriu que 49 é um número significativo também. Podem ocorrer coberturas ou fundos importantes entre os dias 49 e 52, embora possa ocorrer uma mudança intermediária na tendência entre os dias 42 e 45, pois 45 dias em 18 de um ano. Outros períodos de tempo que foram importantes para Gann, em que uma reação de preço poderia ser esperado, são: - Aniversário datas de topos e fundos principais - 7 meses após uma grande parte superior ou inferior para uma pequena reação. - 10 a 14 dias é o comprimento de uma reação em um mercado normal. Se este período for excedido, a próxima reacção deve ser esperada após 28 a 30 dias. Se o seu amigo ainda não está confuso, entenda que o ano de Gannrsquos pode não só ser calendário, mas também ldquofiscalrdquo, a partir dos principais tops ou fundos. As regras de tempo de Gannrsquos consideram muitos períodos, incluindo sazonalidade, referências bíblicas e eventos astronômicos. Letrsquos veja um pequeno exemplo. A Figura 1 mostra um exemplo de correlações astronômicas em um gráfico de Gann. Uma das crenças de Gannrsquos, derivada de sua ordem ldquonatural, é a influência dos movimentos planetários sobre os eventos terrestres, como o efeito percebido moonrsquos nas marés. Esse perspectivismo ldquocosmico de Gann difere da astrologia convencional, pois as influencias planetarias, como unidades de preo, so exclusivas de cada mercado. O que é a Praça dos Nove e como ela é construída Vamos analisar a Praça dos Nove da perspectiva de William Gannrsquos. Veja a Figura 2. A forma básica é um quadrado. O princípio de fazer este quadrado é muito engenhoso. Os números são organizados em ordem crescente, em um padrão específico, começando pelo número um definido no centro. Podemos organizar quantos números quisermos. Os números podem ser organizados a partir do meio, para a direita e para cima, no sentido anti-horário, ou para a esquerda e para cima, no sentido horário. Ao definir a Praça dos Nove, temos que considerar a direção trendrsquos. Se a tendência é ascendente, organizaremos os números no sentido horário, se for descendente, organizaremos os números no sentido anti-horário. Depois de arranjar os números podemos observar algumas semelhanças especiais formando. Por exemplo, em uma diagonal temos os números 1, 9, 25, 49, 81, 121, 169 e assim por diante. Estes números são o quadrado dos números ímpares 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, etc. Na mesma diagonal com 4 temos os números 16, 36, 64, 100, 144, 196 e assim por diante que são os Quadrado de números pares 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 etc Existe uma coincidência ou é harmonia O mesmo princípio de arranjar números pode ser usado para outros valores também. Com a ajuda do quadrado apresentado na Figura 2, analisaremos o valor de alguns indicadores financeiros. Também podemos inserir em vez de números algumas datas de calendário para nos ajudar a calcular o dia para o Alto e o Baixo (Ver Figura 3). Exemplos de indicadores financeiros e explicação 1. Letrsquos leva o alto de fevereiro de 2007 para o SampP 500. Veja a Figura 4. Naquele mês, o indicador apresentou alta de 1.460 pontos. Letrsquos identifica esse valor em Gannrsquos Square of Nine. No mês seguinte, o SampP 500 teve um Baixo de 1.360. Nós procuraremos este valor no quadrado também. Podemos ver abaixo os dois valores em Gannrsquos Square of Nine. Entre o centro do quadrado e estes pontos há um ângulo que dá forma. Este ângulo é de cerca de 250 graus. Esta é a equação matemática de Gannrsquos: Raiz quadrada do ndash elevado 1.4 Raiz quadrada do baixo Por que 1.4 Na trigonometria 360 graus é definido como 2 180 graus como 1 90 graus como 0.5 e 250 graus como 1.4. Em conclusão, temos: raiz quadrada de 1.460 - 1.4 raiz quadrada de 1.360 (correta) Letrsquos veja agora por que o indicador caiu 250 graus. Durante o período de tempo que estamos nos referindo, no céu tivemos dois aspectos astrológicos principais: Saturno oposição Netuno (isto significa 180 graus) e Pluto Praça do Sol (isto significa 90 graus). Se nós adicioná-los: 180 90 270 graus. Este valor está muito próximo da queda real do índice. A previsão teria sido a seguinte: ao analisar o mercado no final de fevereiro, após o 1.460 Alto, teríamos analisado os aspectos astrológicos no próximo mês. A soma dos aspectos foi de 270 graus. Usando Gannrsquos Square of Nine e a equação matemática: Raiz quadrada de 1.460 - 1.5 raiz quadrada do valor do próximo monthrsquos Baixo O resultado é 1.350. Assim, a previsão teria dito que o SampP 500 teria caído para o valor de 1.350 ndash 1.360 e, em seguida, subir. Veja a Figura 5. 2. O segundo exemplo é a queda abrupta no verão de 2007, mais precisamente, em agosto. Estes são os passos da previsão: Passo 1: SampP 500 tem um Alto de 1.550 Passo 2: Para os meses de julho e agosto de 2007 temos os seguintes aspectos astrológicos: Marte quadrado Netuno, Marte quadrado Saturno, Saturno Trígono Plutão, Netuno. Todos estes aspectos têm uma influência negativa. Esperamos um declínio na evolução do índice com 90 90 120 180 480 graus mais alto. Passo 3: 480 graus significa 2,6 em trigonometria Passo 4: aplicamos a equação: Raiz quadrada de 1,550 - 2,6 raiz quadrada do valor do mês seguinte. Baixa Etapa 5: Próxima mêsrsquos Baixa é 1,355 Etapa 6: Teríamos predito que em agosto 2007 o SampP 500 cairia de um alto de 1.550 a um baixo de 1.355 -1.365 Os fatos eram que SampP 500 teve um baixo de 1.370 e começou então a levantar-se outra vez (veja figuras 6 e 7). Nice, isnrsquot it 3. O último exemplo é sobre a previsão para o SampP 500, que teve um histórico de alta em outubro de 2007 e um declínio em janeiro de 2008. Passo 1: O histórico é de alta 1.576 Passo 2: no período de outubro de 2007 ndash Janeiro de 2008 temos os seguintes aspectos astrológicos: Saturno oposição Pólo Norte, Sun quadrado Urano, Sun quadrado Pólo Norte, Sun quadrado Saturno, Sun quadrado Urano, Sun oposição Marte, Saturno trígono Mercúrio. Todos esses aspectos são negativos. Vamos esperar uma queda com 180 90 90 90 90 180 120 840 graus. Passo 3: 780 graus é 4.6 Passo 4: Nós aplicamos a equação: Raiz quadrada de 1,576 - 4,6 Raiz quadrada do valor de Lowrsquos Passo 5: O Baixo é igual a 1,260 Passo 6: A conclusão é: SampP 500 cairá após o histórico High to Um 1.260 baixo em janeiro de 2008 Os fatos eram que SampP 500 tinha um baixo de 1.250 e então começou a subir (ver figuras 8 e 9). É uma coincidência ou é harmonia Conclusões: a. Este método de previsão é incrivelmente preciso e tem uma harmonia especial nele. Ele nos oferece formas corretas de avaliar futuros e baixos níveis para indicadores de mercado financeiro. B. Embora pareça um método complexo e difícil de lidar, é uma ferramenta útil em nosso sistema de análise. Chegamos a essas conclusões depois de muitos anos de profunda pesquisa. Há muitos detalhes a serem considerados para uma compreensão completa do fenômeno, mas pode ser feito. Nós entendemos o método de Gannrsquos e nós damos aos comerciantes análise simples e fácil de aplicar, que é o resultado de um trabalho difícil e meticuloso. C. Analisamos também muitos anos passados ​​e as regras se aplicam. Você também pode verificar a correlação se você for atraído por esse tipo de pesquisa. D. Ao mostrar-lhe este estudo, não estamos tentando convencê-lo de que a astrologia é perfeita. Nós só queremos destacar o fato de que existem maneiras corretas de prever o local Alto e Baixo e os pontos de reversão. Esses tipos de estudos nos ajudaram ao longo dos anos a construir nosso sistema de comércio, o sistema que baseamos nossa análise e previsões.